trix指标(trix指标)

添财网 10-27 10:07 175次浏览

TRIX指标可能对不少交易者来说比较陌生,TRIX指标的中文名称是三重指数平滑移动平均,长线操作时采用本指标的讯号,可以过滤掉一些短期波动的干扰,避免交易次数过于频繁,造成部分无利润的买卖,及手续费的损失。该指标的计算公式如下:TR=收盘价的N日指数移动平均值。TRIX=(TR-昨日TR)/昨日TR*100。MATRIX=TRIX的M日简单移动平均。其中通常参数N设为12,参数M设为20。

通常该指标的用法是:TRIX由下往上交叉其平均线时,为长期买进信号; TRIX由上往下交叉其平均线时,为长期卖出信号。笔者将TRIX指数和均线做了简单的结合,并做了初步测试。为了测试结果尽量地接近实盘交易,我们把手续费设置为交易所手续费的1.5倍,开仓和平仓各加1个最小变动价位的滑点,测试的品种是所有活跃的国内商品期货指数合约,每个品种分配初始30万本金,每次开仓的手数按照10万资金的3倍杠杆计算,以下是在日线级别的初步测试结果。

trix指标(trix指标)-添财网

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从初步测试的资金曲线和数据来看,表现良好,在全品种测试中,每年都是盈利的。胜率为23.92%,胜率相对比较低,在没有行情时,需要忍受长时间的亏损和回撤,但是盈亏比较高,达到5.08,综合胜率和盈亏比来看,该策略表现良好,是比较典型的趋势跟踪策略。

以下是该策略在部分品种指数合约日线上的单品种测试曲线图,其中红色粗体实线代表盈亏曲线。

螺纹钢

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铁矿石

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焦炭

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动力煤

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橡胶

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总结:从初步历史测试结果来看,该策略表现良好,值得做进一步的深入研究。该策略敏感度相对较高,在震荡行情中,容易来回止损,抗震荡和过滤震荡的能力比较弱,比如在近期热卷的行情中多次止损,资金大幅回撤。也正因为此,在趋势快速反转时,能及早止盈离场,而不会让利润大幅回吐。DMA、MACD、TRIX 三者构成一组指标群,互相验证,感兴趣的读者,可以将三者结合,做进一步的深入研究。

笔者水平有限,本文仅供程序化初学者或想学习程序化的交易者参考,部分观念可能带有一定的主观性和局限性,如果有不同意见或其他疑问,或者想要了解程序化的哪一块内容,欢迎大家在文章下方留言,笔者会尽可能地为大家解答。

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七禾网研究中心研究员 傅旭鹏

风险提示:投资有风险,本报告仅是个人观点,仅供参考,不构成投资建议。

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